利率 市場化 商業(yè)銀行 利率風(fēng)險(xiǎn) 管理措施 分析
利率市場化的不斷深化，利率風(fēng)險(xiǎn)日益凸現(xiàn)，對(duì)商業(yè)銀行的健康、快速發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)重的威脅。利率市場化雖然增加了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的靈活性、促進(jìn)金融產(chǎn)品創(chuàng)新以及有利于提高商業(yè)銀行的市場競爭力，但商業(yè)銀行長期潛伏的利率風(fēng)險(xiǎn)也逐步顯現(xiàn)出來，給商業(yè)銀行的經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)管理帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。因此，商業(yè)銀行加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理就顯得尤為重要了。再對(duì)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理措施進(jìn)行分析之前，先來討論利率風(fēng)險(xiǎn)管理的影響。
一、商業(yè)銀行加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的影響
商業(yè)銀行加強(qiáng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理對(duì)銀行生存與發(fā)展是有著非常重要的影響和作用。利率市場化對(duì)商業(yè)銀行的影響是全方位的，這種影響既有好的方面，也有不好方面，所以商業(yè)銀行加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)銀行發(fā)展既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。商業(yè)銀行加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理可以使商業(yè)銀行獲得更大的利率定價(jià)自主權(quán)，增加了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的主動(dòng)性，利率市場化使得各種金融工具的價(jià)格聯(lián)系更加緊密，有助于商業(yè)銀行金融創(chuàng)新,豐富了風(fēng)險(xiǎn)管理的工具，從而提升商業(yè)銀行的市場競爭力。同時(shí)對(duì)商業(yè)銀行的不利影響主要是存貸款利差將縮小，商業(yè)銀行的利息收入可能會(huì)減少，商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)狀況可能受到一定的沖擊，利率波動(dòng)頻率、波動(dòng)幅度擴(kuò)大，利率風(fēng)險(xiǎn)放大，加劇了商業(yè)銀行的經(jīng)營和管理風(fēng)險(xiǎn)。
二、商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理措施分析
利率市場化給商業(yè)銀行的經(jīng)營和管理帶來了很多的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取哪些措施來加強(qiáng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制，為商業(yè)銀行的更好更快發(fā)展打下一個(gè)良好的經(jīng)營環(huán)境。
（一）建立現(xiàn)代利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,切實(shí)落實(shí)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理
對(duì)商業(yè)銀行如何管理和控制利率風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行要加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)制的建設(shè),對(duì)于如何識(shí)別因現(xiàn)有或新的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)活動(dòng)面產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn), 銀行內(nèi)部要建立相應(yīng)的權(quán)責(zé)制,做到權(quán)責(zé)相等，制定明確的利率風(fēng)權(quán)責(zé)險(xiǎn)管理制度,劃分利率授權(quán)權(quán)限和責(zé)任,保證利率風(fēng)險(xiǎn)在銀行的控制范圍內(nèi)。同時(shí)，商業(yè)銀行還要加強(qiáng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的監(jiān)督，設(shè)立專門的利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督控制部門，做好監(jiān)督工作，不能使銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理制度只是為了應(yīng)付上級(jí)檢查和政府的表面文章，而是要保證銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理落到實(shí)處。
?。ǘ┙⒗曙L(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制
商業(yè)銀行加強(qiáng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制要建立相應(yīng)的利率風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，這樣可以更好的管理和控制利率風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行建立利率風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。首先，建設(shè)利率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，商業(yè)銀行可以把銀行利率風(fēng)險(xiǎn)用各種指標(biāo)來表示，在指標(biāo)之內(nèi)就沒有風(fēng)險(xiǎn)，超過了指標(biāo)就有風(fēng)險(xiǎn)，這種方法可以使商業(yè)銀行能直觀反映商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)水平，準(zhǔn)確評(píng)判利率風(fēng)險(xiǎn)損失值。其次，建立利率風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制，商業(yè)銀行可以把自己的資金貸款給或者投入到不同的區(qū)域、不同的企業(yè)、不同的行業(yè)，形成資金在地區(qū)、行業(yè)和企業(yè)間的合理配置，不能把“雞蛋都放在一個(gè)籃子里”，這樣就可以合理的分散銀行利率風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化銀行利率風(fēng)險(xiǎn)組合，把銀行利率風(fēng)險(xiǎn)降到最低。最后，建立利率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避機(jī)制，在準(zhǔn)確預(yù)測和測量利率風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，調(diào)整銀行貸款和負(fù)債結(jié)構(gòu)，對(duì)經(jīng)營能力強(qiáng)，信譽(yù)好的企業(yè)銀行多貸款，而那些經(jīng)營能力差，信譽(yù)不好的企業(yè)就應(yīng)該少貸或者不貸，從而銀行降低利率風(fēng)險(xiǎn)。
?。ㄈ┐蛟煲恢Ц咚刭|(zhì)利率風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍
商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)政策、措施以及風(fēng)險(xiǎn)管理程序能否得到有效、正確的執(zhí)行，歸根到底還是看商業(yè)銀行有沒有一支高素質(zhì)利率風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍，畢竟所有的政策、措施都必須由銀行的工作人員來執(zhí)行。利率市場化的不斷加快以及利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營和管理帶來的嚴(yán)重威脅，對(duì)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍提出了更高的要求，不僅要求利率風(fēng)險(xiǎn)管理人員可以知曉使用各種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，熟悉利率各種政策、法規(guī)，具備豐富的理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)識(shí)，還有樹立強(qiáng)烈的利率風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)營的重大影響，這就需要商業(yè)銀行引進(jìn)利率風(fēng)險(xiǎn)管理專家充實(shí)利率風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，加大對(duì)銀行員工培訓(xùn)力度，提高銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)化程度，建立起一支系統(tǒng)掌握現(xiàn)代利率風(fēng)險(xiǎn)管理理論、方法和技術(shù)，并能靈活地加以運(yùn)用的利率管理隊(duì)伍，使他們成為商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理主力軍，總之，建立一支高素質(zhì)利率風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍，不僅可以使商業(yè)銀行有效的管理和控制利率風(fēng)險(xiǎn)，更可以促進(jìn)銀行更好發(fā)展。
上面我們對(duì)一些可以加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的措施進(jìn)行了簡單的探討和分析，當(dāng)然，能加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的措施不僅僅只有上面幾種，還有很多的措施可以有效的管理和控制商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)，如大力開拓同業(yè)業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)市場、建立科學(xué)的利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模式以及構(gòu)建適應(yīng)利率市場化的定價(jià)機(jī)制等都可以有效的管理和控制商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)，這里就不再一一闡述和分析。
三、總結(jié)
利率市場化的進(jìn)程中完善的利率風(fēng)險(xiǎn)管理不僅關(guān)系到我國利率市場化能否順利完成，同時(shí)也關(guān)系到我國金融行業(yè)的進(jìn)一步成長，因此，我們要不斷完善利率風(fēng)險(xiǎn)管理，促進(jìn)我國商業(yè)銀行又好又快發(fā)展。
