【摘 要】
【摘要】 本文基于線性回歸模型，分析了2002 ~ 2011年我國(guó)16家上市商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、核心資本充足率以及我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)銀行業(yè)利潤(rùn)效率的影響。發(fā)現(xiàn)我國(guó)四家國(guó)有控股商業(yè)銀行的ROE、ROA略低于12家一般股份制商業(yè)銀行，但較其上市前的差距小很多。研究還表明，我國(guó)商業(yè)銀行的盈利能力與宏觀經(jīng)濟(jì)呈顯著相關(guān)關(guān)系，與銀行的核心資本充足率無(wú)明顯關(guān)系。本文認(rèn)為，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)繼續(xù)深化改革，完善治理結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效，提升自身的競(jìng)爭(zhēng)能力。
【關(guān)鍵詞】 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu) 核心資本充足率 利潤(rùn)效率
我國(guó)商業(yè)銀行的改革和發(fā)展不僅提高了自身的經(jīng)營(yíng)效率，而且為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速和健康發(fā)展提供了有力的金融支持。在商業(yè)銀行綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)中，盈利能力即利潤(rùn)效率是一個(gè)核心要素，它是商業(yè)銀行生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。盈利水平及市值的不斷增長(zhǎng)是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的最終目標(biāo)，更是衡量一家銀行好壞的最根本標(biāo)準(zhǔn)。
那么，在全球金融危機(jī)陰影尚未完全消除的情況下，如何增強(qiáng)盈利能力，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的盈利水平，是我國(guó)銀行業(yè)面臨的最直接挑戰(zhàn)和迫切需要解決的問(wèn)題。本文通過(guò)對(duì)影響我國(guó)國(guó)有控股商業(yè)銀行和一般股份制商業(yè)銀行利潤(rùn)的因素進(jìn)行對(duì)比分析，以為解決這一問(wèn)題提供一些對(duì)策建議。
一、文獻(xiàn)綜述
國(guó)外很多學(xué)者都以銀行利潤(rùn)效率為研究對(duì)象。Drake & Hall（2003）利用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法對(duì)日本銀行業(yè)的利潤(rùn)效率進(jìn)行了橫截面數(shù)據(jù)分析，結(jié)果顯示，控制不良貸款的外生沖擊對(duì)日本銀行業(yè)來(lái)說(shuō)非常關(guān)鍵。De Young & Hasan（1998）對(duì)美國(guó)銀行業(yè)1980 ~ 1994年的情況進(jìn)行研究，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)集中度、資產(chǎn)規(guī)模對(duì)商業(yè)銀行的利潤(rùn)效率有顯著的正效應(yīng)，不良貸款率、人均營(yíng)業(yè)費(fèi)與商業(yè)銀行的利潤(rùn)效率呈顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系，而產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的利潤(rùn)效率具有重大的影響。
