【摘 要】
【摘要】本文結合我國銀行業(yè)的具體環(huán)境，基于CAMELS構建了我國銀行風險評級的具體指標體系，并通過層次分析法（AHP）量化分配了各個指標的影響權重，然后運用功效系數(shù)法（ECM）對銀行風險狀況進行綜合評級，最后以中國工商銀行為例，對其2007 ～ 2011年的綜合風險進行了測算、評級和分析。
【關鍵詞】層次分析法 駱駝評級體系 功效系數(shù)法
后金融危機時代，歐洲主權債務危機持續(xù)發(fā)酵、大宗商品價格指數(shù)與CPI、PPI同步攀升，世界各國實體經(jīng)濟增長面臨嚴峻挑戰(zhàn)，實體經(jīng)濟風險的不斷擴散必然對金融系統(tǒng)特別是商業(yè)銀行的安全構成嚴重影響。特別是我國，在出口乏力、內(nèi)需不旺、國內(nèi)信貸總額高位運行、房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策持續(xù)升溫的背景下，商業(yè)銀行的風險狀況受到普遍關注。因此，構建適合我國的商業(yè)銀行評級體系具有重要的理論和現(xiàn)實意義。
一、基于CAMELS的銀行評級指標體系構建
目前，“駱駝”（CAMELS）銀行評級體系是世界各國金融監(jiān)管當局經(jīng)常運用的模型。該評級體系通過對銀行的資本充足狀況（C）、資產(chǎn)質(zhì)量（A）、管理水平（M）、盈利性（E）、流動性（L）和對市場風險的敏感程度（S） 等各方面進行評價，再根據(jù)一定的權重分配形成對一家銀行的綜合評級，以找出問題銀行加以特別的監(jiān)管。駱駝評級體系較為全面地考慮了引起銀行風險和危機的各種因素，并且兼顧了定量指標和定性指標的結合，具有較強的科學性和有效性。
1． 資本充足狀況。資本充足率是一個銀行的資產(chǎn)對其風險的比率，是銀行以其自身資本承擔損失的能力。各國金融監(jiān)管當局都對商業(yè)銀行的資本充足狀況進行重點管制，以監(jiān)測銀行抵御風險的能力。衡量指標主要有：
