黃麗珠 ／文
“我們都知道，銀行是靠承擔(dān)風(fēng)險來獲得利潤的。因此，完全可以說風(fēng)險管理是銀行業(yè)務(wù)及其價值創(chuàng)造的核心?！边@是日前在京召開的“第三屆中國金融風(fēng)險經(jīng)理論壇暨首屆中國銀行業(yè)實施新巴塞爾資本協(xié)議高級研討會”上，與會者的共識。的確，在全球各大銀行的業(yè)務(wù)實踐中都可以看到這一特征。
與以往兩次論壇相同，此次論壇還是定位于技術(shù)性論壇。堅持“求新務(wù)實、有效交流”的原則，邀請了來自境內(nèi)外各類機構(gòu)風(fēng)險管理相關(guān)
部門的近20位技術(shù)專家演講。
被公認為國際銀行界“游戲規(guī)則”的巴塞爾新資本協(xié)議于2007年到2011年之間在全球范圍內(nèi)被逐步采用，已經(jīng)全面開放的中國銀行業(yè)將面臨重大挑戰(zhàn)。為此，如何應(yīng)對挑戰(zhàn)，提高境內(nèi)銀行業(yè)的風(fēng)險管理水平就成為此次論壇的主題。與會專家普遍認為，一個穩(wěn)健高效的金融體系對我國宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。而這兩者都取決于政策框架的設(shè)計。因而這個政策框架應(yīng)具有前瞻性，有效的監(jiān)管政策、良好的公司治理、優(yōu)良的風(fēng)險管理文化以及對銀行從業(yè)人員和金融消費者的持續(xù)教育是構(gòu)成框架的重要因素。
中國銀行業(yè)全面實施巴塞爾新資本協(xié)議，是一個龐大而艱巨的系統(tǒng)性工程，它將改變我國銀行業(yè)的風(fēng)險管理與資本監(jiān)管模式。與會專家提出，作為監(jiān)管當(dāng)局，銀監(jiān)會亟待成立一個具有較高專業(yè)化水平和國際化程度的部門；試點銀行范圍也應(yīng)適當(dāng)擴大，并加快配套法規(guī)建設(shè)，以把好技術(shù)驗證入關(guān)口。而隨著巴塞爾新資本協(xié)議的推行，各國銀行的風(fēng)險管理方式漸趨一致，中國的銀行業(yè)也不例外，業(yè)務(wù)策略調(diào)整是當(dāng)務(wù)之急。
由于操作風(fēng)險對資本的要求，需要銀行重新審視過去被視為“無風(fēng)險”而快速發(fā)展的業(yè)務(wù)。比如資產(chǎn)管理、支付結(jié)算和代理業(yè)務(wù)等。由于資本充足率計算的風(fēng)險敏感程度提高，節(jié)約資本的中小企業(yè)授信和零售授信業(yè)務(wù)等將會主動成為銀行戰(zhàn)略取向。隨著內(nèi)部評級法被廣泛采納，銀行對客戶的分類將會越來越細，貸款定價的可能性將會提高，政府對銀行價格保護取消的步伐將會更快，銀行需要選擇新的利潤增長點……
在會上，中國農(nóng)業(yè)銀行的風(fēng)險管理專家介紹了農(nóng)行引入內(nèi)部評級法中客戶評級和債項評級的理念，從客戶和債項兩個維度對貸款償還的可能性進行評級，提高了貸款分類的準確性。交通銀行的風(fēng)險管理專家介紹了行業(yè)差異在信用風(fēng)險模型中的應(yīng)用。他在對比了中西方對于行業(yè)差異不同觀點的基礎(chǔ)上，提出了在信用風(fēng)險模型中體現(xiàn)行業(yè)差異的四種處理方法，為境內(nèi)銀行業(yè)對待行業(yè)差異提供了有益的幫助。上海浦東發(fā)展銀行的風(fēng)險管理專家就巴塞爾新資本協(xié)議與定量化風(fēng)險管理、荷蘭國際集團的風(fēng)險管理專家就巴塞爾新資本協(xié)議對中小銀行的影響、中銀香港的風(fēng)險管理專家就香港銀行業(yè)實施新資本協(xié)議對國內(nèi)的借鑒談了他們獨到的見解。
